Exceções não são algo que tu cria a vontade no Java, elas já existem, se tu for ver as API (Classes) do java, vai ver diversas exceções, como NullPointerException, NumberFormatException, entre muitas outras e cada uma delas tem regras para serem disparadas que tem que serem lidas nas APIs de cada uma dessas classes, por exemplo a NumberFormatException ocorre quanto tu tenta converter uma String para um tipo numerico, como int, se na String não tiver somente numeros, o java vai te dar o seguinte erro "NumberFormatException at..." e é para isso que serve o try/catch, para evitar que o java trave quando isso acontecer, vou escrever um trecho de codigo pra ti entender:
//Sem try/catch
String numero = "abc";
int num = Integer.parseInt(numero); //Se não conhece essa função, ela converte uma String para um valor do tipo int
//Depois disso o java vai reclamar de NumberFormatException pois ele não pode continuar o codigo por causa desse erro.
//Com o try/Catch
String numero="abc";
int num;
try{
num = Integer.parseInt(numero);
}catch(NumberFormatException e){
num=1;
}
Na segunda versão ocorre o seguinte, a variavel numero vai receber algo que não é um numero, então dentro do bloco try (tentar) o java vai tentar converter a variavel numero para uma variavel int chamada num. porém, ela não vai conseguir, pois não há só numeros dentro da String e sim letras. Sem o try/catch o java iria travar seu codigo, porém no bloco catch(pegar/capturar), tu disse que se houvesse a exception, ele deveria trata-la, nesse caso eu disse que ele deveria por 1 por padrão.
O que aconteceu, o java tentou converter uma string em int, mas quando falhou ele começou a executar outra parte do codigo que deveria corrigir o erro tratado.
Agora, para o que tu quer fazer, coloque um if/else assim:
Scanner entrada = new Scanner(System.in);
while(true){
int num = entrada.nextInt();
if(num%2!=0){
throw new Exception("Numero não é par"); //Isso irá dar um erro e irá travar seu codigo
}
}
Não é bom usar Exception direto, o certo é pesquisar a exception correta mas estou com problemas na internet para pesquisar a mais correta para ti, talvez algo como a IllegalArgumentException seria melhor, mas não tenho certeza, mas para ti que está começando, isso não vem muito ao caso.
Outra coisa, não sei quão novo tu é em java ou em programação em geral, se já viu C então acho que já pode ver essas coisas, mas se nunca viu programação, eu acho que essa parte pode ser meio complicado se ainda não entendeu bem o conceito de Orientação a Objetos.
Pesquise tambem sobre exception java na internet, terá muitas, se colocar API e o nome da classe irá para um site da oracle que te dira tudo sobre a classe, vou colocar alguns aqui para ti:
NumberFormatException (Java Platform SE 7 )
Scanner (Java Platform SE 7 ) - Oracle Documentation
Exception (Java Platform SE 7 ) - Oracle Documentation